お世話になっております。美優香です。
【システムトレード】、よく聞く単語です。私もMT4を利用して自動売買をしているから、【システムとーレーダー】になるのかな、なんて、気軽に考えてましたが。
今回は私の備忘録も兼ねて、少し深掘りしてみようと思います。
「システムトレード（英: system trade）とは、投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法を指す和製英語。通常コンピュータに行わせる非裁量トレードの事を言う。略して「シストレ」。mechanical trading systemとも謂われる。システムトレードをする人のことを『システムトレーダー』と称する。」
とのこと。つまり、「裁量トレードでない取引」、言い換えれば「予め定めたルールに完全に則ったトレード」のことを【システムトレード】と言うようですね。
Wikipediaには「通常コンピューターに行わせる」とありますが、他の文献もあたったところ、手動で行うシステムトレードというのも存在するようです。
では、今回私が学んだ「システムトレード」について、紹介していきますね！
①自動売買トレード
これは普段私がMT4とEAを用いて行っているトレードです。EAの内部ロジックはブラックボックスではありますが、一定のロジックに従って「裁量を排除した」トレードを行うという意味で、【システムトレード】の一種と言えるでしょう。
ただ、ここは争いのある部分もあるんです。相場の閑散期や、スプレッド・スリッページ・ボラティリティが急上昇するような大きなイベントの際に自動売買の「ON/OFF」をする場合、これは裁量によって行っているので、【システムトレード】に含まれないのではないか、というものです。
この点、私なりの解釈ではありますが、予め、長期のスパンで「ON/OFF」のタイミングを決めているトレードについては、自動売買の「ON/OFF」も含めてルール化していると言えるので、広義の【システムトレード】に含まれると解釈します。
逆に、スマホでMT4のクライアントアプリを逐一チェックして、気に入らないポジションをスクエアにしたり、予め定めていないタイミングで自動売買をOFFにしたりするのは、【システムトレード】とは言えないでしょう。
「ドル・コスト平均法（英: dollar cost averaging、DCA）とは、株式や投資信託などの金融商品の投資手法の一つ。定額購入法ともいう。金融商品を購入する場合、一度に購入せず、資金を分割して均等額ずつ定期的に継続して積立投資をする。例えば「予定資金を12分割して、月末ごとに資金の1/12を投入し、一年かけて全量を買う」という手法。」
iDeCoやNISA等、国による長期投資を促す施策も進み、巷では「トレードについてスペシャリティを持たない投資家は、米インデックスか世界分散インデックスをドル・コスト平均法で積み立てていきましょう」という風潮があるようですね。
これは、極めて優れた投資方法だと思うので、私も賛成です。
ドル・コスト平均法を「初心者のための簡単な投資法」と決めつけている方もいるかも知れませんが、その優位性の大きさから、実際には沢山の投資家が取り入れています。
この点、勝間和代さんがYouTubeでわかりやすく解説してくださっています。
目から鱗の落ちるような内容なので、８分弱の動画、是非御覧ください(*´ڡ`●)
③グリッドトレード
相場に対し等間隔の値幅でポジションを建て、利益が出たら決済を取るような手法を指します。
チャート上に一定間隔の目盛線（GRID LINE）を引いて、その目盛ごとにポジションを取るトレードであることから、海外では「Grid Trading」と表現されていたのが発祥です。
※グリッドトレードシステムズより引用（Wikipediaには該当項目がありませんでした）
これも【システムトレード】の一種ですね。グリッドトレード最大のメリットは、いくらでも派生パターンが作成できるという点だと思います。
実際に、グリッドトレードの派生パターンとして、各証券会社がグリッドベースの自動売買取引システムを提供しています。マネースクウェア社のトラリピなんかが代表例ですね🐯
グリッドベースのシステムトレードについては、書籍やEAも発売されています。
こちらはお馴染み、川崎ドルえもんさんの執筆された「ぐるぐるトレイン」。略して「グルトレ」の解説本です。私も拝読しましたが、とても勉強になりました。
グルトレについては、EA化されていて、ゴゴジャンさんで購入することもできます。
こちらは羊飼いさんが関わったということで、「羊飼いのグルトレEA」という名称になっています。
グルトレEAを利用される方については少し注意点があります。「グルトレ」の理論を理解しないままいきなりEAを使うと思わぬ損失が発生する可能性があるので、利用前には「グルトレ本」を読んでその理論を理解しておくことをお勧めします(*´ڡ`●)
あと、忘れてはいけないのがこちらです📗
川崎ドルえもんさんの「グルトレ」の原型となった「FXくるくるワイド投資術」です。私はこれも拝読しましたが、とても良い本で、勉強になりましたよ(*´ڡ`●)
【システムトレード】についてはまだまだ私の知らない世界がありそうなので、また、「第二段」「第三段」の記事も、書いていきますね！
では、長文お読みくださり、本当にありがとうございました！
